PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с VMRXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. ILCV is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, ILCV returned 11.47%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

ILCV

1 день
-0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.66%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.58%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.35%18.79%17.03%14.43%-7.02%9.33%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between ILCV and VMRXX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.05

Сравнение распределения секторов ILCV и VMRXX

Секторы
ILCV
VMRXX

Технологии

23.8%

-

Финансовые услуги

16.5%
17.8%

Здравоохранение

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Промышленность

8.8%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Энергетика

6.0%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

ILCV
23.8%
VMRXX

-

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
VMRXX
17.8%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
VMRXX

-

Промышленность

ILCV
8.8%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
VMRXX

-

Энергетика

ILCV
6.0%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
VMRXX

-

Недвижимость

ILCV
2.0%
VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

ILCV vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.67

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMRXX равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVVMRXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.67

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

2.77

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.76

-2.30

Просадки

Сравнение просадок ILCV и VMRXX

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

0.00%

-58.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

0.00%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

0.00%

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

0.00%

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

0.00%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.00%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и VMRXX

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

0.30%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

0.79%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

1.12%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

1.02%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

1.02%

+15.65%

Сравнение комиссий ILCV и VMRXX

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и VMRXX

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and VMRXX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCV has higher volatility (2.33%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор