PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с VFMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. ILCV is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, ILCV returned 11.47%/yr vs 9.52%/yr for VFMV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCV показывает доходность 7.35%, а VFMV немного выше – 7.46%.

ILCV

1 день
-0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.66%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.58%

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.35%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.31%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between ILCV and VFMV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between ILCV and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и VFMV

Секторы
ILCV
VFMV

Технологии

23.8%
25.1%

Финансовые услуги

16.5%
10.6%

Здравоохранение

11.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.9%

Промышленность

8.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.5%

Энергетика

6.0%
3.9%

Коммунальные услуги

3.5%
6.7%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

2.0%
6.4%

Технологии

ILCV
23.8%
VFMV
25.1%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
VFMV
10.6%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
VFMV
6.9%

Промышленность

ILCV
8.8%
VFMV
10.1%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
VFMV
10.7%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
VFMV
9.5%

Энергетика

ILCV
6.0%
VFMV
3.9%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
VFMV
6.7%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
VFMV

-

Недвижимость

ILCV
2.0%
VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

ILCV vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.32

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.93

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.94

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

7.57

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.32

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ILCV и VFMV

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-33.64%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.00%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-10.35%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-15.41%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.00%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-3.63%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и VFMV

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.21%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

6.37%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

8.83%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

11.75%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

14.25%

+2.42%

Сравнение комиссий ILCV и VFMV

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и VFMV

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VFMV в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and VFMV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCV has higher volatility (2.33%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, ILCV leads with 11.47% vs 9.52% for VFMV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCV has performed better with a 11.47% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.63% for ILCV.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.13% for VFMV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор