PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с TBUX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. ILCV is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, ILCV returned 18.09%/yr vs 5.85%/yr for TBUX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.69%.

ILCV

1 день
-0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.66%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.58%

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.35%18.79%17.03%14.43%-7.02%8.33%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between ILCV and TBUX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.09

The correlation between ILCV and TBUX shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCV и TBUX

Секторы
ILCV
TBUX

Технологии

23.8%
52.7%

Финансовые услуги

16.5%
0.5%

Здравоохранение

11.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
14.3%

Промышленность

8.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
15.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.5%

Энергетика

6.0%
0.6%

Коммунальные услуги

3.5%
1.2%

Сырьевые материалы

2.4%
1.3%

Недвижимость

2.0%
0.2%

Технологии

ILCV
23.8%
TBUX
52.7%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
TBUX
0.5%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
TBUX
5.0%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
TBUX
14.3%

Промышленность

ILCV
8.8%
TBUX
3.5%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
TBUX
15.2%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
TBUX
5.5%

Энергетика

ILCV
6.0%
TBUX
0.6%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
TBUX
1.2%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
TBUX
1.3%

Недвижимость

ILCV
2.0%
TBUX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

ILCV vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
7.27

-4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
14.70

-11.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

3.15

-1.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

48.80

-44.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

185.24

-169.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

7.27

-4.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

3.88

-3.43

Просадки

Сравнение просадок ILCV и TBUX

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-1.79%

-56.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-0.10%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-0.33%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.04%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-0.28%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.03%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и TBUX

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

0.22%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

0.46%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

0.67%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

1.07%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

1.07%

+15.60%

Сравнение комиссий ILCV и TBUX

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и TBUX

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and TBUX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCV has higher volatility (2.33%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs TBUX's -1.79%.

On 3-year performance, ILCV leads with 18.09% vs 5.85% for TBUX. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCV has performed better with a 18.09% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.63% for ILCV.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор