PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с JSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.58%/yr vs 13.27%/yr for JSMD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям JSMD по среднегодовой доходности: 11.58% против 13.27% соответственно.

ILCV

1 день
-0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.66%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.58%

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.35%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between ILCV and JSMD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.73

The correlation between ILCV and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и JSMD

Секторы
ILCV
JSMD

Технологии

23.8%
24.9%

Финансовые услуги

16.5%
8.9%

Здравоохранение

11.5%
18.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.8%

Промышленность

8.8%
22.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.8%

Энергетика

6.0%
1.6%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.4%
2.6%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Технологии

ILCV
23.8%
JSMD
24.9%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
JSMD
8.9%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
JSMD
9.8%

Промышленность

ILCV
8.8%
JSMD
22.8%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
JSMD
3.3%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
JSMD
1.8%

Энергетика

ILCV
6.0%
JSMD
1.6%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
JSMD

-

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
JSMD
2.6%

Недвижимость

ILCV
2.0%
JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

ILCV vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.07

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.55

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.60

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

5.38

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.07

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ILCV и JSMD

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-38.98%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-14.86%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-24.01%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-32.18%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-38.98%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.42%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-7.48%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.41%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и JSMD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.33%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

7.33%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

16.77%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

22.16%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

22.92%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

22.80%

-6.13%

Сравнение комиссий ILCV и JSMD

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и JSMD

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности JSMD в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and JSMD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to ILCV (2.33%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.27% vs 11.58% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.27% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.48% for JSMD.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.30% for JSMD.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор