PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.58%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCV показывает доходность 7.35%, а IEFA немного выше – 7.49%. За последние 10 лет акции ILCV превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 11.58% против 9.37% соответственно.

ILCV

1 день
-0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.66%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.58%

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.35%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between ILCV and IEFA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.76

The correlation between ILCV and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и IEFA

Секторы
ILCV
IEFA

Технологии

23.8%
10.8%

Финансовые услуги

16.5%
22.5%

Здравоохранение

11.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.0%

Промышленность

8.8%
20.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.6%

Энергетика

6.0%
3.8%

Коммунальные услуги

3.5%
3.6%

Сырьевые материалы

2.4%
7.0%

Недвижимость

2.0%
3.0%

Технологии

ILCV
23.8%
IEFA
10.8%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
IEFA
22.5%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
IEFA
9.5%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
IEFA
8.0%

Промышленность

ILCV
8.8%
IEFA
20.1%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
IEFA
4.4%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
IEFA
6.6%

Энергетика

ILCV
6.0%
IEFA
3.8%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
IEFA
3.6%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
IEFA
7.0%

Недвижимость

ILCV
2.0%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

ILCV vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.30

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.88

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.71

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

6.52

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.30

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ILCV и IEFA

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-34.78%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-11.50%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-13.76%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-30.41%

+11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-34.78%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.44%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-6.69%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.02%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и IEFA

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.33%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

4.54%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

12.74%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

15.22%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.55%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.32%

-0.65%

Сравнение комиссий ILCV и IEFA

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и IEFA

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IEFA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and IEFA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.54%) compared to ILCV (2.33%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.58% vs 9.37% for IEFA. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.58% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for IEFA.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.63% for ILCV.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.07% for IEFA.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор