PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с FMDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. ILCV is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, ILCV returned 25.66% vs 17.86% for FMDE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 8.21%.

ILCV

1 день
-0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.66%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.58%

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и FMDE

2026 (YTD)202520242023
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.35%18.79%17.03%6.73%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between ILCV and FMDE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between ILCV and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и FMDE

Секторы
ILCV
FMDE

Технологии

23.8%
20.6%

Финансовые услуги

16.5%
12.9%

Здравоохранение

11.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.1%

Промышленность

8.8%
20.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.7%

Энергетика

6.0%
6.4%

Коммунальные услуги

3.5%
5.0%

Сырьевые материалы

2.4%
3.9%

Недвижимость

2.0%
5.7%

Технологии

ILCV
23.8%
FMDE
20.6%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
FMDE
12.9%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
FMDE
7.8%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
FMDE
12.1%

Промышленность

ILCV
8.8%
FMDE
20.1%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
FMDE
3.8%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
FMDE
1.7%

Энергетика

ILCV
6.0%
FMDE
6.4%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
FMDE
5.0%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
FMDE
3.9%

Недвижимость

ILCV
2.0%
FMDE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

ILCV vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.31

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.89

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.15

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

8.49

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.31

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.28

-0.83

Просадки

Сравнение просадок ILCV и FMDE

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-21.10%

-37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.33%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.19%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-2.64%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.11%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и FMDE

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.33%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.52%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

10.03%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

13.75%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.15%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.15%

+0.52%

Сравнение комиссий ILCV и FMDE

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и FMDE

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FMDE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and FMDE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (3.52%) compared to ILCV (2.33%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, ILCV leads with 25.66% vs 17.86% for FMDE. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCV has performed better with a 25.66% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.13% for FMDE.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.23% for FMDE.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор