PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.58%/yr vs 12.31%/yr for DJD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям DJD по среднегодовой доходности: 11.58% против 12.31% соответственно.

ILCV

1 день
-0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.66%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.58%

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.35%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between ILCV and DJD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between ILCV and DJD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и DJD

Секторы
ILCV
DJD

Технологии

23.8%
13.3%

Финансовые услуги

16.5%
14.7%

Здравоохранение

11.5%
19.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.7%

Промышленность

8.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
10.8%

Энергетика

6.0%
7.1%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.4%
1.6%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

ILCV
23.8%
DJD
13.3%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
DJD
14.7%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
DJD
19.9%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
DJD
11.7%

Промышленность

ILCV
8.8%
DJD
8.4%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
DJD
12.5%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
DJD
10.8%

Энергетика

ILCV
6.0%
DJD
7.1%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
DJD

-

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
DJD
1.6%

Недвижимость

ILCV
2.0%
DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

ILCV vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.30

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.47

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.17

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

12.24

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ILCV и DJD

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-34.66%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-5.64%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-12.28%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-19.94%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-34.66%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.76%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-3.75%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.92%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и DJD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.33%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.66%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.50%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

10.23%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.36%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.65%

+0.02%

Сравнение комиссий ILCV и DJD

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и DJD

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and DJD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.66%) compared to ILCV (2.33%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.31% vs 11.58% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.31% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.63% for ILCV.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while DJD is Large Cap Blend Equities. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.07% for DJD.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор