PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. ILCG is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 3 years, ILCG returned 25.09%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

ILCG

1 день
0.76%
1 месяц
0.01%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.79%
1 год
24.11%
3 года*
25.09%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.83%

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		10.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%17.49%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between ILCG and TSPA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between ILCG and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCG и TSPA

Секторы
ILCG
TSPA

Технологии

49.8%
36.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Промышленность

8.3%
7.7%

Финансовые услуги

6.0%
12.3%

Здравоохранение

5.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.7%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.8%

Энергетика

0.5%
3.6%

Технологии

ILCG
49.8%
TSPA
36.0%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
TSPA
11.1%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
TSPA
10.0%

Промышленность

ILCG
8.3%
TSPA
7.7%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
TSPA
12.3%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
TSPA
8.6%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
TSPA
4.7%

Недвижимость

ILCG
1.4%
TSPA
1.7%

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
TSPA
1.8%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
TSPA
2.8%

Энергетика

ILCG
0.5%
TSPA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

ILCG vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.95

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.65

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.65

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

12.24

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.95

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ILCG и TSPA

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-24.72%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-9.24%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-19.04%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-24.72%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.71%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-5.48%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.00%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и TSPA

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.90%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.88%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.57%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

17.03%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

17.03%

+4.55%

Сравнение комиссий ILCG и TSPA

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и TSPA

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ILCG and TSPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (6.01%) compared to TSPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, ILCG leads with 25.09% vs 22.03% for TSPA. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCG has performed better with a 25.09% return vs 22.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

TSPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.42% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор