PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с SMLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 17.83%/yr vs 10.25%/yr for SMLV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 17.83% против 10.25% соответственно.

ILCG

1 день
0.76%
1 месяц
0.01%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.79%
1 год
24.11%
3 года*
25.09%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.83%

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		10.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between ILCG and SMLV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.57

The correlation between ILCG and SMLV shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCG и SMLV

Секторы
ILCG
SMLV

Технологии

49.8%
11.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.7%

Промышленность

8.3%
14.3%

Финансовые услуги

6.0%
30.5%

Здравоохранение

5.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.3%

Недвижимость

1.4%
12.2%

Сырьевые материалы

1.1%
3.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.9%

Энергетика

0.5%
1.8%

Технологии

ILCG
49.8%
SMLV
11.2%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
SMLV
2.2%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
SMLV
8.7%

Промышленность

ILCG
8.3%
SMLV
14.3%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
SMLV
30.5%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
SMLV
8.7%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
SMLV
4.3%

Недвижимость

ILCG
1.4%
SMLV
12.2%

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
SMLV
3.2%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
SMLV
2.9%

Энергетика

ILCG
0.5%
SMLV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

ILCG vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.50

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.17

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.21

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

8.78

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ILCG и SMLV

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-42.45%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-7.34%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-20.40%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-20.40%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-42.45%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

0.00%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-5.45%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.68%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и SMLV

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.09%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.92%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.73%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

18.29%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

20.96%

+0.62%

Сравнение комиссий ILCG и SMLV

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и SMLV

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SMLV в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and SMLV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.01%) compared to SMLV (4.09%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.83% vs 10.25% for SMLV. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.83% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.42% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.12% for SMLV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор