PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с QGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross while QGRO tracks the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Both are passively managed. Over the past 5 years, ILCG returned 14.03%/yr vs 11.72%/yr for QGRO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 0.09%.

ILCG

1 день
0.76%
1 месяц
0.01%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.79%
1 год
24.11%
3 года*
25.09%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.83%

QGRO

1 день
0.54%
1 месяц
1.74%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.15%
1 год
7.17%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		10.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%-13.18%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.09%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Correlation

The correlation between ILCG and QGRO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.91

The correlation between ILCG and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCG и QGRO

Секторы
ILCG
QGRO

Технологии

49.8%
37.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.0%

Промышленность

8.3%
13.6%

Финансовые услуги

6.0%
5.9%

Здравоохранение

5.3%
12.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.8%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Сырьевые материалы

1.1%
0.3%

Коммунальные услуги

0.8%
0.9%

Энергетика

0.5%
1.8%

Технологии

ILCG
49.8%
QGRO
37.1%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
QGRO
11.0%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
QGRO
12.0%

Промышленность

ILCG
8.3%
QGRO
13.6%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
QGRO
5.9%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
QGRO
12.7%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
QGRO
3.8%

Недвижимость

ILCG
1.4%
QGRO
0.9%

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
QGRO
0.3%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
QGRO
0.9%

Энергетика

ILCG
0.5%
QGRO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

ILCG vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.46

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.74

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.53

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

1.78

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.46

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ILCG и QGRO

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-32.56%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-13.54%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-23.82%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-31.86%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.71%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-7.67%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.04%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и QGRO

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.33%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.03%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.58%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

21.09%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.93%

-1.35%

Сравнение комиссий ILCG и QGRO

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и QGRO

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности QGRO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.20%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and QGRO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.01%) compared to QGRO (4.33%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, ILCG leads with 14.03% vs 11.72% for QGRO. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 14.03% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.20% for QGRO.

ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.29% for QGRO.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор