PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с EDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 17.83%/yr vs 8.98%/yr for EDIV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 17.83% против 8.98% соответственно.

ILCG

1 день
0.76%
1 месяц
0.01%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.79%
1 год
24.11%
3 года*
25.09%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.83%

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		10.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between ILCG and EDIV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.57

The correlation between ILCG and EDIV shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCG и EDIV

Секторы
ILCG
EDIV

Технологии

49.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.8%

Промышленность

8.3%
9.7%

Финансовые услуги

6.0%
29.7%

Здравоохранение

5.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
12.8%

Недвижимость

1.4%
5.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.5%

Энергетика

0.5%
3.2%

Технологии

ILCG
49.8%
EDIV
8.4%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
EDIV
13.8%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
EDIV
11.8%

Промышленность

ILCG
8.3%
EDIV
9.7%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
EDIV
29.7%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
EDIV
1.3%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
EDIV
12.8%

Недвижимость

ILCG
1.4%
EDIV
5.1%

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
EDIV
1.7%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
EDIV
2.5%

Энергетика

ILCG
0.5%
EDIV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

ILCG vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.94

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.39

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.13

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

3.45

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.94

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.16

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ILCG и EDIV

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, примерно равная максимальной просадке EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-53.36%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-10.36%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-13.84%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-28.32%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-40.76%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.97%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-19.35%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.39%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и EDIV

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.14%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.31%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.42%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

13.86%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

17.50%

+4.08%

Сравнение комиссий ILCG и EDIV

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и EDIV

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EDIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and EDIV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.01%) compared to EDIV (4.14%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.83% vs 8.98% for EDIV. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.83% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.42% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EDIV is Emerging Markets Equities. ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.49% for EDIV.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор