PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с XSHD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJS returned 5.34%/yr vs -5.48%/yr for XSHD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IJS charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности IJS и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 8.35%.

IJS

1 день
0.74%
1 месяц
1.04%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.04%

XSHD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.38%
1 год
7.68%
3 года*
1.27%
5 лет*
-5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.51%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.35%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between IJS and XSHD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.88

The correlation between IJS and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и XSHD

Секторы
IJS
XSHD

Финансовые услуги

19.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

15.9%
6.8%

Промышленность

11.6%
10.4%

Технологии

11.3%

-

Недвижимость

8.7%
45.1%

Энергетика

7.6%
7.6%

Здравоохранение

7.6%
2.7%

Сырьевые материалы

7.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.6%

Коммунальные услуги

2.2%
10.7%

Финансовые услуги

IJS
19.8%
XSHD
2.2%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.9%
XSHD
6.8%

Промышленность

IJS
11.6%
XSHD
10.4%

Технологии

IJS
11.3%
XSHD

-

Недвижимость

IJS
8.7%
XSHD
45.1%

Энергетика

IJS
7.6%
XSHD
7.6%

Здравоохранение

IJS
7.6%
XSHD
2.7%

Сырьевые материалы

IJS
7.1%
XSHD
5.4%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
XSHD
1.9%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.8%
XSHD
9.6%

Коммунальные услуги

IJS
2.2%
XSHD
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

IJS vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.52

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
0.87

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

0.73

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

1.98

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSXSHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.52

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.29

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.03

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IJS и XSHD

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-49.53%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.51%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-20.77%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-36.48%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-24.54%

+23.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-16.37%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.89%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и XSHD

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.44%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.70%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

14.77%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

18.88%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

22.23%

+1.38%

Сравнение комиссий IJS и XSHD

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и XSHD

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности XSHD в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.34%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJS and XSHD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJS has higher volatility (4.79%) compared to XSHD (3.44%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, IJS leads with 5.34% vs -5.48% for XSHD. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJS has performed better with a 5.34% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 1.29% for IJS.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while XSHD is Volatility Hedged Equity. IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.30% for XSHD.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор