PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с VIOO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.04%/yr vs 10.63%/yr for VIOO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IJS charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJS показывает доходность 15.51%, а VIOO немного ниже – 15.44%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 10.04% против 10.63% соответственно.

IJS

1 день
0.74%
1 месяц
1.04%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.04%

VIOO

1 день
0.60%
1 месяц
0.16%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.51%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.51%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.44%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between IJS and VIOO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between IJS and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и VIOO

Секторы
IJS
VIOO

Финансовые услуги

19.8%
16.9%

Потребительский циклический сектор

15.9%
13.4%

Промышленность

11.6%
15.5%

Технологии

11.3%
15.5%

Недвижимость

8.7%
7.7%

Энергетика

7.6%
5.9%

Здравоохранение

7.6%
11.0%

Сырьевые материалы

7.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Финансовые услуги

IJS
19.8%
VIOO
16.9%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.9%
VIOO
13.4%

Промышленность

IJS
11.6%
VIOO
15.5%

Технологии

IJS
11.3%
VIOO
15.5%

Недвижимость

IJS
8.7%
VIOO
7.7%

Энергетика

IJS
7.6%
VIOO
5.9%

Здравоохранение

IJS
7.6%
VIOO
11.0%

Сырьевые материалы

IJS
7.1%
VIOO
5.1%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
VIOO
3.6%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.8%
VIOO
3.5%

Коммунальные услуги

IJS
2.2%
VIOO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

IJS vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.74

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.53

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.49

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

11.68

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.74

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IJS и VIOO

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-44.15%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.77%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-27.93%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-27.93%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-44.15%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.13%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-7.33%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.62%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VIOO

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 4.79% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.63%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.84%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

17.66%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

21.41%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

23.00%

+0.61%

Сравнение комиссий IJS и VIOO

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VIOO

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VIOO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IJS and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJS has higher volatility (4.79%) compared to VIOO (4.63%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, VIOO leads with 10.63% vs 10.04% for IJS. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 10.63% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

IJS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.18% for VIOO.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while VIOO is Small Cap Blend Equities. IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.07% for VIOO.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор