PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с PRFZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.04%/yr vs 11.40%/yr for PRFZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IJS charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности IJS и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.40% соответственно.

IJS

1 день
0.74%
1 месяц
1.04%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.04%

PRFZ

1 день
0.67%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.51%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		11.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between IJS and PRFZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.96

The correlation between IJS and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и PRFZ

Секторы
IJS
PRFZ

Финансовые услуги

19.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

15.9%
10.4%

Промышленность

11.6%
16.7%

Технологии

11.3%
20.8%

Недвижимость

8.7%
6.7%

Энергетика

7.6%
5.4%

Здравоохранение

7.6%
16.4%

Сырьевые материалы

7.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.5%

Финансовые услуги

IJS
19.8%
PRFZ
13.3%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.9%
PRFZ
10.4%

Промышленность

IJS
11.6%
PRFZ
16.7%

Технологии

IJS
11.3%
PRFZ
20.8%

Недвижимость

IJS
8.7%
PRFZ
6.7%

Энергетика

IJS
7.6%
PRFZ
5.4%

Здравоохранение

IJS
7.6%
PRFZ
16.4%

Сырьевые материалы

IJS
7.1%
PRFZ
3.3%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
PRFZ
2.7%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.8%
PRFZ
2.5%

Коммунальные услуги

IJS
2.2%
PRFZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

IJS vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.60

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.31

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.79

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

9.60

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.60

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок IJS и PRFZ

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-62.41%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.38%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-26.54%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-26.58%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-44.28%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.27%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-9.42%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.02%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и PRFZ

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 4.79%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.34%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.69%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

18.16%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

21.35%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

22.47%

+1.14%

Сравнение комиссий IJS и PRFZ

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и PRFZ

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности PRFZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IJS and PRFZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRFZ has higher volatility (5.34%) compared to IJS (4.79%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.40% vs 10.04% for IJS. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.40% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

IJS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.85% for PRFZ.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.39% for PRFZ.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор