PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с XRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с XRE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 10.61%/yr vs 3.85%/yr for XRE.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IJR charges 0.06%/yr vs 0.61%/yr for XRE.TO.

Доходность

Сравнение доходности IJR и XRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJR торгуется в USD, в то время как XRE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у XRE.TO с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции XRE.TO по среднегодовой доходности: 10.61% против 3.85% соответственно.

IJR

1 день
0.65%
1 месяц
0.17%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.37%
10 лет*
10.61%

XRE.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.82%
6 месяцев
13.36%
1 год
10.11%
3 года*
4.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и XRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.49%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		8.82%14.09%-10.13%4.37%-22.27%32.60%-11.48%27.22%-2.48%17.27%

Correlation

The correlation between IJR and XRE.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.40

The correlation between IJR and XRE.TO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJR и XRE.TO

Секторы
IJR
XRE.TO

Финансовые услуги

16.8%

-

Промышленность

15.5%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Недвижимость

7.6%
100.0%

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

IJR
16.8%
XRE.TO

-

Промышленность

IJR
15.5%
XRE.TO

-

Технологии

IJR
15.5%
XRE.TO

-

Потребительский циклический сектор

IJR
13.4%
XRE.TO

-

Здравоохранение

IJR
11.1%
XRE.TO

-

Недвижимость

IJR
7.6%
XRE.TO
100.0%

Энергетика

IJR
5.9%
XRE.TO

-

Сырьевые материалы

IJR
5.1%
XRE.TO

-

Коммуникационные услуги

IJR
3.6%
XRE.TO

-

Потребительский защитный сектор

IJR
3.5%
XRE.TO

-

Коммунальные услуги

IJR
2.0%
XRE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO

Доходность на риск

IJR vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJRXRE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.81

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.24

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.20

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

2.93

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJR vs. XRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа XRE.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и XRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJRXRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.81

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IJR и XRE.TO

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -65.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и XRE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRXRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-65.09%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.46%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-24.64%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-37.30%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-51.15%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-13.16%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-14.37%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.46%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и XRE.TO

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRXRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.40%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.36%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.49%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

17.69%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

19.12%

+3.80%

Сравнение комиссий IJR и XRE.TO

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XRE.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и XRE.TO

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности XRE.TO в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.44%5.00%5.55%4.52%4.85%2.62%4.50%4.88%4.86%4.77%5.27%5.66%

Часто задаваемые вопросы

IJR and XRE.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while XRE.TO is REIT. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while XRE.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.61% for XRE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и XRE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор