PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с SCHF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 10.61%/yr vs 10.24%/yr for SCHF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IJR и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции SCHF немного отстают с 10.24%.

IJR

1 день
0.65%
1 месяц
0.17%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.37%
10 лет*
10.61%

SCHF

1 день
0.97%
1 месяц
-1.06%
С начала года
12.60%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.22%
3 года*
18.76%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.49%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
SCHF
Schwab International Equity ETF		12.60%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between IJR and SCHF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.73

The correlation between IJR and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и SCHF

Секторы
IJR
SCHF

Финансовые услуги

16.8%
24.0%

Промышленность

15.5%
8.9%

Технологии

15.5%
21.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
4.4%

Здравоохранение

11.1%
7.3%

Недвижимость

7.6%
0.2%

Энергетика

5.9%
5.5%

Сырьевые материалы

5.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Финансовые услуги

IJR
16.8%
SCHF
24.0%

Промышленность

IJR
15.5%
SCHF
8.9%

Технологии

IJR
15.5%
SCHF
21.4%

Потребительский циклический сектор

IJR
13.4%
SCHF
4.4%

Здравоохранение

IJR
11.1%
SCHF
7.3%

Недвижимость

IJR
7.6%
SCHF
0.2%

Энергетика

IJR
5.9%
SCHF
5.5%

Сырьевые материалы

IJR
5.1%
SCHF
5.8%

Коммуникационные услуги

IJR
3.6%
SCHF
1.8%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.5%
SCHF
4.5%

Коммунальные услуги

IJR
2.0%
SCHF
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

IJR vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJRSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.75

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.39

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.47

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

9.53

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJR vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJRSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IJR и SCHF

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-34.87%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-11.48%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-13.41%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-29.14%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-34.87%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.39%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-7.38%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.97%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и SCHF

Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 4.73%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.09%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.94%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.25%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

16.48%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

17.23%

+5.69%

Сравнение комиссий IJR и SCHF

И IJR, и SCHF имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и SCHF

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SCHF в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.04%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

IJR and SCHF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.09%) compared to IJR (4.73%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.61% vs 10.24% for SCHF. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.61% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR and SCHF have the same expense ratio: 0.06% per year.

SCHF has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.15% for IJR.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор