PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с VLUE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 11.12%/yr vs 15.02%/yr for VLUE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности IJH и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 43.65%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 11.12% против 15.02% соответственно.

IJH

1 день
0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
12.55%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.98%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.12%

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.55%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between IJH and VLUE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.87

The correlation between IJH and VLUE shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJH и VLUE

Секторы
IJH
VLUE

Промышленность

25.0%
7.4%

Технологии

15.7%
44.5%

Финансовые услуги

14.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.3%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Недвижимость

7.5%
1.8%

Энергетика

5.5%
3.2%

Сырьевые материалы

4.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.0%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.3%

Промышленность

IJH
25.0%
VLUE
7.4%

Технологии

IJH
15.7%
VLUE
44.5%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
VLUE
10.4%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
VLUE
8.3%

Здравоохранение

IJH
8.6%
VLUE
8.5%

Недвижимость

IJH
7.5%
VLUE
1.8%

Энергетика

IJH
5.5%
VLUE
3.2%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
VLUE
1.6%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
VLUE
4.0%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
VLUE
2.0%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
VLUE
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

IJH vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
4.65

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
5.85

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.79

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

9.24

-6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

40.39

-30.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

4.65

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IJH и VLUE

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-39.47%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.04%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-17.89%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-27.12%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-39.47%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.99%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.01%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.06%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и VLUE

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 4.17%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

9.02%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

14.83%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

17.97%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

17.91%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

19.88%

+1.31%

Сравнение комиссий IJH и VLUE

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и VLUE

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VLUE в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

IJH and VLUE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.02%) compared to IJH (4.17%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.02% vs 11.12% for IJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.02% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

VLUE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.20% for IJH.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VLUE is Large Cap Value Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор