PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с VGK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 11.12%/yr vs 9.63%/yr for VGK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJH charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности IJH и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.63% соответственно.

IJH

1 день
0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
12.55%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.98%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.12%

VGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.55%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.17%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between IJH and VGK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.74

The correlation between IJH and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и VGK

Секторы
IJH
VGK

Промышленность

25.0%
19.3%

Технологии

15.7%
8.2%

Финансовые услуги

14.4%
23.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.8%

Здравоохранение

8.6%
11.9%

Недвижимость

7.5%
1.5%

Энергетика

5.5%
5.3%

Сырьевые материалы

4.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.4%

Коммунальные услуги

3.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.3%

Промышленность

IJH
25.0%
VGK
19.3%

Технологии

IJH
15.7%
VGK
8.2%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
VGK
23.6%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
VGK
6.8%

Здравоохранение

IJH
8.6%
VGK
11.9%

Недвижимость

IJH
7.5%
VGK
1.5%

Энергетика

IJH
5.5%
VGK
5.3%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
VGK
5.3%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
VGK
8.4%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
VGK
4.7%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
VGK
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

IJH vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.05

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.55

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.35

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

5.01

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IJH и VGK

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-63.61%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-12.09%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-14.31%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-32.74%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-37.24%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.83%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-13.34%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.26%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и VGK

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.86%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.97%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.57%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

17.92%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

18.97%

+2.22%

Сравнение комиссий IJH и VGK

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и VGK

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VGK в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IJH and VGK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (4.86%) compared to IJH (4.17%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.12% vs 9.63% for VGK. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.12% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for VGK.

VGK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.20% for IJH.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VGK is Europe Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.06% for VGK.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор