PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 11.12%/yr vs 14.91%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности IJH и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.12% против 14.91% соответственно.

IJH

1 день
0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
12.55%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.98%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.12%

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.55%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between IJH and SPHQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.85

The correlation between IJH and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и SPHQ

Секторы
IJH
SPHQ

Промышленность

25.0%
24.3%

Технологии

15.7%
28.1%

Финансовые услуги

14.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.6%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%
0.7%

Сырьевые материалы

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
15.4%

Коммунальные услуги

3.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Промышленность

IJH
25.0%
SPHQ
24.3%

Технологии

IJH
15.7%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
SPHQ
13.3%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

IJH
8.6%
SPHQ
8.4%

Недвижимость

IJH
7.5%
SPHQ

-

Энергетика

IJH
5.5%
SPHQ
0.7%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
SPHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
SPHQ
1.0%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
SPHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

IJH vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.66

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.39

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.39

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

10.19

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IJH и SPHQ

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-57.83%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.90%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-16.57%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-25.04%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-31.60%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.62%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-10.70%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.09%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и SPHQ

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.90%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

10.45%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

12.83%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

16.48%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

17.88%

+3.31%

Сравнение комиссий IJH и SPHQ

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и SPHQ

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IJH and SPHQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.17%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.91% vs 11.12% for IJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.91% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

IJH has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.05% for SPHQ.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор