PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJH charges 0.05%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности IJH и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IJH

1 день
0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
12.55%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.98%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.12%

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.55%7.42%13.92%16.40%5.05%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between IJH and HYGI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.65

Over the past year, the correlation between IJH and HYGI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IJH и HYGI

Секторы
IJH
HYGI

Промышленность

25.0%

-

Технологии

15.7%

-

Финансовые услуги

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Недвижимость

7.5%
0.4%

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%
99.6%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

IJH
25.0%
HYGI

-

Технологии

IJH
15.7%
HYGI

-

Финансовые услуги

IJH
14.4%
HYGI

-

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
HYGI

-

Здравоохранение

IJH
8.6%
HYGI

-

Недвижимость

IJH
7.5%
HYGI
0.4%

Энергетика

IJH
5.5%
HYGI

-

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
HYGI

-

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
HYGI

-

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
HYGI
99.6%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
HYGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

IJH vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Просадки

Сравнение просадок IJH и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

—

—

Сравнение комиссий IJH и HYGI

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и HYGI

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IJH and HYGI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

IJH has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.97% for HYGI.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор