PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с FSTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 11.12%/yr vs 7.61%/yr for FSTA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJH charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности IJH и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 11.12% против 7.61% соответственно.

IJH

1 день
0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
12.55%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.98%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.12%

FSTA

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.43%
1 год
3.86%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.55%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		7.29%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between IJH and FSTA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.53

Over the past year, the correlation between IJH and FSTA has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IJH и FSTA

Секторы
IJH
FSTA

Промышленность

25.0%
0.3%

Технологии

15.7%

-

Финансовые услуги

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
1.7%

Здравоохранение

8.6%
0.0%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
97.4%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

IJH
25.0%
FSTA
0.3%

Технологии

IJH
15.7%
FSTA

-

Финансовые услуги

IJH
14.4%
FSTA

-

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
FSTA
1.7%

Здравоохранение

IJH
8.6%
FSTA
0.0%

Недвижимость

IJH
7.5%
FSTA

-

Энергетика

IJH
5.5%
FSTA

-

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
FSTA
0.3%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
FSTA
97.4%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
FSTA

-

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG

Доходность на риск

IJH vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.31

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.54

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

0.42

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

0.85

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.31

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IJH и FSTA

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-25.13%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.29%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-11.76%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-16.58%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-25.13%

-17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-7.26%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-3.56%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.57%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и FSTA

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.43%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.87%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

12.44%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

13.13%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

14.57%

+6.62%

Сравнение комиссий IJH и FSTA

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSTA в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и FSTA

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FSTA в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IJH and FSTA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.43%) compared to IJH (4.17%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs FSTA's -25.13%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.12% vs 7.61% for FSTA. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.12% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for FSTA.

FSTA has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.20% for IJH.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FSTA is Consumer Staples Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.08% for FSTA.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор