PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с XNAQ.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IITU.L returned 24.61%/yr vs 18.22%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IITU.L торгуется в GBp, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 17.32%.

IITU.L

1 день
0.03%
1 месяц
6.23%
С начала года
19.90%
6 месяцев
16.95%
1 год
48.26%
3 года*
30.66%
5 лет*
24.61%
10 лет*
26.86%

XNAQ.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.32%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.12%
3 года*
24.74%
5 лет*
18.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		19.90%14.44%40.85%50.70%-20.63%33.72%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.32%11.72%28.64%47.82%-25.44%-8.88%

Correlation

The correlation between IITU.L and XNAQ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.94

The correlation between IITU.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IITU.L и XNAQ.L

Секторы
IITU.L
XNAQ.L

Технологии

99.6%
53.7%

Энергетика

0.1%
0.6%

Промышленность

0.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

IITU.L
99.6%
XNAQ.L
53.7%

Энергетика

IITU.L
0.1%
XNAQ.L
0.6%

Промышленность

IITU.L
0.0%
XNAQ.L
3.1%

Сырьевые материалы

IITU.L

-

XNAQ.L
1.1%

Коммуникационные услуги

IITU.L

-

XNAQ.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

IITU.L

-

XNAQ.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

IITU.L

-

XNAQ.L
7.7%

Финансовые услуги

IITU.L

-

XNAQ.L
0.2%

Здравоохранение

IITU.L

-

XNAQ.L
4.2%

Недвижимость

IITU.L

-

XNAQ.L
0.1%

Коммунальные услуги

IITU.L

-

XNAQ.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

IITU.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IITU.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.55

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.36

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.45

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

10.12

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IITU.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IITU.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.40

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и XNAQ.L

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-34.26%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-10.99%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-24.55%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-27.52%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.75%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-13.70%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

3.76%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и XNAQ.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.71%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

10.57%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

14.91%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

23.59%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

25.98%

-2.34%

Сравнение комиссий IITU.L и XNAQ.L

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и XNAQ.L

Ни IITU.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IITU.L and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор