Сравнение IITU.L с WCOS.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 26.86%/yr vs 6.44%/yr for WCOS.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WCOS.L.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и WCOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IITU.L торгуется в GBp, в то время как WCOS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у WCOS.L с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции WCOS.L по среднегодовой доходности: 26.86% против 6.44% соответственно.
IITU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 48.26%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 26.86%
WCOS.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам IITU.L и WCOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.90% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 5.63% | 0.79% | 7.79% | -3.16% | 6.01% | 13.88% | 4.43% | 17.79% | -4.86% | 7.20% |
Correlation
The correlation between IITU.L and WCOS.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between IITU.L and WCOS.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IITU.L и WCOS.L
Секторы
IITU.L
WCOS.L
Технологии
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IITU.L
WCOS.L
-
Энергетика
IITU.L
WCOS.L
-
Промышленность
IITU.L
WCOS.L
-
Сырьевые материалы
IITU.L
-
WCOS.L
-
Коммуникационные услуги
IITU.L
-
WCOS.L
-
Потребительский циклический сектор
IITU.L
-
WCOS.L
Потребительский защитный сектор
IITU.L
-
WCOS.L
Финансовые услуги
IITU.L
-
WCOS.L
-
Здравоохранение
IITU.L
-
WCOS.L
Недвижимость
IITU.L
-
WCOS.L
-
Коммунальные услуги
IITU.L
-
WCOS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. WCOS.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
WCOS.L
Сравнение IITU.L c WCOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | WCOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.47 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 1.07 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.34 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.44 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.48 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и WCOS.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки WCOS.L в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и WCOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -17.00% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -9.39% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -9.39% | -18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -11.15% | -16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -17.00% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.16% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.65% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.09% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и WCOS.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.31% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 10.89% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 13.00% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 12.12% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 13.46% | +10.18% |
Сравнение комиссий IITU.L и WCOS.L
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WCOS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и WCOS.L
Ни IITU.L, ни WCOS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IITU.L and WCOS.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
IITU.L is categorized as Technology Equities, while WCOS.L is Consumer Staples Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.30% for WCOS.L.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и WCOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор