Сравнение IITU.L с SXLK.AS
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while SXLK.AS tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IITU.L returned 24.61%/yr vs 22.55%/yr for SXLK.AS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и SXLK.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IITU.L торгуется в GBp, в то время как SXLK.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLK.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у SXLK.AS с доходностью 23.59%.
IITU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 48.26%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 26.86%
SXLK.AS
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IITU.L и SXLK.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.90% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | -16.30% |
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 23.59% | 16.04% | 25.33% | 48.12% | -21.16% | 37.65% | 39.16% | 42.77% | -15.81% |
Correlation
The correlation between IITU.L and SXLK.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between IITU.L and SXLK.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. SXLK.AS — Ранг доходности на риск
IITU.L
SXLK.AS
Сравнение IITU.L c SXLK.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | SXLK.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.15 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.14 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и SXLK.AS
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки SXLK.AS в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и SXLK.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -28.04% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.78% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -28.04% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -28.04% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -2.81% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.14% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 6.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и SXLK.AS
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) имеют волатильность 7.54% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.40% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 14.51% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 19.68% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 21.86% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 22.61% | +1.03% |
Сравнение комиссий IITU.L и SXLK.AS
И IITU.L, и SXLK.AS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и SXLK.AS
Ни IITU.L, ни SXLK.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IITU.L and SXLK.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L and SXLK.AS have the same expense ratio: 0.15% per year.
IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и SXLK.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор