PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с MVUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с MVUS.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while MVUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 26.86%/yr vs 11.19%/yr for MVUS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for MVUS.L.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и MVUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции MVUS.L по среднегодовой доходности: 26.86% против 11.19% соответственно.

IITU.L

1 день
0.03%
1 месяц
6.23%
С начала года
19.90%
6 месяцев
16.95%
1 год
48.26%
3 года*
30.66%
5 лет*
24.61%
10 лет*
26.86%

MVUS.L

1 день
-0.44%
1 месяц
4.47%
С начала года
4.03%
6 месяцев
4.68%
1 год
11.77%
3 года*
11.21%
5 лет*
9.95%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и MVUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		19.90%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		4.03%3.88%20.71%3.83%-0.36%26.59%3.87%26.86%-0.36%6.22%

Correlation

The correlation between IITU.L and MVUS.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IITU.L and MVUS.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IITU.L и MVUS.L

Секторы
IITU.L
MVUS.L

Технологии

99.6%
29.0%

Энергетика

0.1%
5.2%

Промышленность

0.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

10.4%

Финансовые услуги

-

17.8%

Здравоохранение

-

13.3%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

IITU.L
99.6%
MVUS.L
29.0%

Энергетика

IITU.L
0.1%
MVUS.L
5.2%

Промышленность

IITU.L
0.0%
MVUS.L
5.7%

Сырьевые материалы

IITU.L

-

MVUS.L
2.3%

Коммуникационные услуги

IITU.L

-

MVUS.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

IITU.L

-

MVUS.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

IITU.L

-

MVUS.L
10.4%

Финансовые услуги

IITU.L

-

MVUS.L
17.8%

Здравоохранение

IITU.L

-

MVUS.L
13.3%

Недвижимость

IITU.L

-

MVUS.L
0.2%

Коммунальные услуги

IITU.L

-

MVUS.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с MVUS.L:
MVUS.L с USMVMVUS.L с XDEB.LMVUS.L с MVEA.LMVUS.L с GLTS.LMVUS.L с HMUD.LMVUS.L с XLPP.LMVUS.L с JURE.L

Доходность на риск

IITU.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IITU.LMVUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.46

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.07

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.18

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

6.82

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IITU.L vs. MVUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа MVUS.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и MVUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IITU.LMVUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.46

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.66

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.49

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и MVUS.L

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, примерно равная максимальной просадке MVUS.L в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и MVUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LMVUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-39.22%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-5.39%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-20.40%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-20.40%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-24.85%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.44%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.21%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

1.72%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и MVUS.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LMVUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

2.34%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

5.60%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

8.05%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

18.31%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

16.99%

+6.65%

Сравнение комиссий IITU.L и MVUS.L

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и MVUS.L

Ни IITU.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IITU.L and MVUS.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while MVUS.L is S&P 500. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while MVUS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.20% for MVUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и MVUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор