PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с EQQQ.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 26.86%/yr vs 22.24%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью 17.33%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции EQQQ.L по среднегодовой доходности: 26.86% против 22.24% соответственно.

IITU.L

1 день
0.03%
1 месяц
6.23%
С начала года
19.90%
6 месяцев
16.95%
1 год
48.26%
3 года*
30.66%
5 лет*
24.61%
10 лет*
26.86%

EQQQ.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.83%
С начала года
17.33%
6 месяцев
15.28%
1 год
38.00%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.12%
10 лет*
22.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		19.90%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		17.33%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%

Correlation

The correlation between IITU.L and EQQQ.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г.

0.94

The correlation between IITU.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IITU.L и EQQQ.L

Секторы
IITU.L
EQQQ.L

Технологии

99.6%
57.9%

Энергетика

0.1%
0.5%

Промышленность

0.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

IITU.L
99.6%
EQQQ.L
57.9%

Энергетика

IITU.L
0.1%
EQQQ.L
0.5%

Промышленность

IITU.L
0.0%
EQQQ.L
2.8%

Сырьевые материалы

IITU.L

-

EQQQ.L
1.0%

Коммуникационные услуги

IITU.L

-

EQQQ.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

IITU.L

-

EQQQ.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

IITU.L

-

EQQQ.L
6.6%

Финансовые услуги

IITU.L

-

EQQQ.L
0.2%

Здравоохранение

IITU.L

-

EQQQ.L
3.7%

Недвижимость

IITU.L

-

EQQQ.L
0.0%

Коммунальные услуги

IITU.L

-

EQQQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

IITU.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IITU.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.55

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.38

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.45

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

10.14

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IITU.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IITU.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.95

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.15

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.11

+0.72

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и EQQQ.L

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-65.36%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-10.97%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-24.09%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-27.76%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-27.76%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.72%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-12.51%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

3.74%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и EQQQ.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.63%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

10.51%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

14.87%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

19.16%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

19.36%

+4.28%

Сравнение комиссий IITU.L и EQQQ.L

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и EQQQ.L

IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IITU.L and EQQQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор