Сравнение IITU.L с ANXG.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ANXG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 26.86%/yr vs 18.08%/yr for ANXG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for ANXG.L.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и ANXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у ANXG.L с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции ANXG.L по среднегодовой доходности: 26.86% против 18.08% соответственно.
IITU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 48.26%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 26.86%
ANXG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение доходности по годам IITU.L и ANXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.90% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 17.42% | 11.70% | 28.70% | 48.00% | -25.42% | 29.85% | 43.37% | 34.20% | -22.02% | 32.58% |
Correlation
The correlation between IITU.L and ANXG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between IITU.L and ANXG.L shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IITU.L и ANXG.L
Секторы
IITU.L
ANXG.L
Технологии
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
IITU.L
ANXG.L
Энергетика
IITU.L
ANXG.L
Промышленность
IITU.L
ANXG.L
Сырьевые материалы
IITU.L
-
ANXG.L
Коммуникационные услуги
IITU.L
-
ANXG.L
Потребительский циклический сектор
IITU.L
-
ANXG.L
Потребительский защитный сектор
IITU.L
-
ANXG.L
Финансовые услуги
IITU.L
-
ANXG.L
Здравоохранение
IITU.L
-
ANXG.L
Недвижимость
IITU.L
-
ANXG.L
Коммунальные услуги
IITU.L
-
ANXG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
ANXG.L
Сравнение IITU.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | ANXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.45 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 10.11 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и ANXG.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки ANXG.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и ANXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -33.00% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -11.04% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -24.54% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -27.69% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -33.00% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -2.68% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.03% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.77% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и ANXG.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 4.63% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 10.57% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 14.89% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 19.16% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 21.10% | +2.54% |
Сравнение комиссий IITU.L и ANXG.L
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и ANXG.L
Ни IITU.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IITU.L and ANXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
IITU.L is categorized as Technology Equities, while ANXG.L is Nasdaq-100. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.13% for ANXG.L.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и ANXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор