PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с 6AQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с 6AQQ.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and 6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 26.86%/yr vs 22.60%/yr for 6AQQ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for 6AQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и 6AQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IITU.L торгуется в GBp, в то время как 6AQQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 6AQQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IITU.L показывает доходность 19.90%, а 6AQQ.DE немного ниже – 19.65%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции 6AQQ.DE по среднегодовой доходности: 26.86% против 22.60% соответственно.

IITU.L

1 день
0.03%
1 месяц
6.23%
С начала года
19.90%
6 месяцев
16.95%
1 год
48.26%
3 года*
30.66%
5 лет*
24.61%
10 лет*
26.86%

6AQQ.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.65%
6 месяцев
17.69%
1 год
41.11%
3 года*
24.85%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и 6AQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		19.90%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		19.65%12.65%27.94%48.51%-26.12%29.77%42.33%35.47%4.68%20.85%

Correlation

The correlation between IITU.L and 6AQQ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г.

0.90

The correlation between IITU.L and 6AQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с 6AQQ.DE:
6AQQ.DE с QQQ6AQQ.DE с VUAA.DE6AQQ.DE с CNDX.L6AQQ.DE с EQQQ.DE6AQQ.DE с QQQ3.L6AQQ.DE с SPY6AQQ.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

IITU.L vs. 6AQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
6AQQ.DE
Ранг доходности на риск 6AQQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6AQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6AQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6AQQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c 6AQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IITU.L6AQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.73

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.61

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.75

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

10.89

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IITU.L vs. 6AQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6AQQ.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и 6AQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IITU.L6AQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.15

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.11

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и 6AQQ.DE

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки 6AQQ.DE в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и 6AQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.L6AQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-27.56%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.02%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-25.16%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-27.56%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-27.56%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.77%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.54%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

3.81%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и 6AQQ.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6AQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.L6AQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.65%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

10.67%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

15.15%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

19.40%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

19.57%

+4.07%

Сравнение комиссий IITU.L и 6AQQ.DE

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 6AQQ.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и 6AQQ.DE

Ни IITU.L, ни 6AQQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IITU.L and 6AQQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for 6AQQ.DE.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while 6AQQ.DE is Nasdaq-100. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.23% for 6AQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и 6AQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор