Сравнение IHYG.L с XAIX
IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, IHYG.L returned 2.99% vs 49.29% for XAIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности IHYG.L и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHYG.L торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 29.54%.
IHYG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.09%
XAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHYG.L и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.54% | 5.32% | 3.81% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 32.60% | 13.74% | 21.71% |
Correlation
The correlation between IHYG.L and XAIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов IHYG.L и XAIX
Секторы
IHYG.L
XAIX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IHYG.L
XAIX
Сырьевые материалы
IHYG.L
-
XAIX
Коммуникационные услуги
IHYG.L
-
XAIX
Потребительский циклический сектор
IHYG.L
-
XAIX
Потребительский защитный сектор
IHYG.L
-
XAIX
Энергетика
IHYG.L
-
XAIX
Здравоохранение
IHYG.L
-
XAIX
Промышленность
IHYG.L
-
XAIX
Недвижимость
IHYG.L
-
XAIX
-
Технологии
IHYG.L
-
XAIX
Коммунальные услуги
IHYG.L
-
XAIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYG.L vs. XAIX — Ранг доходности на риск
IHYG.L
XAIX
Сравнение IHYG.L c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYG.L | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.76 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 11.04 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYG.L | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.27 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.50 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок IHYG.L и XAIX
Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYG.L | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -27.79% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -13.17% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -9.69% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -5.13% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 4.48% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYG.L и XAIX
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 0.94%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYG.L | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 11.72% | -10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 18.26% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 21.87% | -18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 24.97% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 24.97% | -18.18% |
Сравнение комиссий IHYG.L и XAIX
IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYG.L и XAIX
Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности XAIX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.18% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.41% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHYG.L and XAIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IHYG.L.
IHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while XAIX is Technology Equities. IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for IHYG.L and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор