PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYG.L с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHYG.L с VYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHYG.L returned 3.09%/yr vs 11.42%/yr for VYM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYG.L торгуется в EUR, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции IHYG.L уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.09% против 11.42% соответственно.

IHYG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.99%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.59%
10 лет*
3.09%

VYM

1 день
-0.19%
1 месяц
3.93%
С начала года
12.86%
6 месяцев
11.58%
1 год
22.78%
3 года*
15.16%
5 лет*
12.55%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYG.L и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		0.54%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.70%-3.57%4.81%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.86%1.73%25.36%3.38%5.74%35.64%-7.19%26.87%-1.51%2.11%

Correlation

The correlation between IHYG.L and VYM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2010 г.

0.26

Сравнение распределения секторов IHYG.L и VYM

Секторы
IHYG.L
VYM

Финансовые услуги

100.0%
20.5%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

9.8%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

12.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

17.7%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

IHYG.L
100.0%
VYM
20.5%

Сырьевые материалы

IHYG.L

-

VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

IHYG.L

-

VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

IHYG.L

-

VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

IHYG.L

-

VYM
8.1%

Энергетика

IHYG.L

-

VYM
9.8%

Здравоохранение

IHYG.L

-

VYM
12.2%

Промышленность

IHYG.L

-

VYM
12.1%

Недвижимость

IHYG.L

-

VYM
0.0%

Технологии

IHYG.L

-

VYM
17.7%

Коммунальные услуги

IHYG.L

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IHYG.L:
IHYG.L с IEAC.ASIHYG.L с XHYA.DEIHYG.L с XAT1.DEIHYG.L с GLDIHYG.L с SDHA.LIHYG.L с YIEL.LIHYG.L с XHYG.L
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

IHYG.L vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYG.LVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.13

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.88

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

4.72

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

16.20

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYG.L vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYG.LVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.13

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и VYM

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки VYM в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYG.LVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-51.83%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-4.85%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-19.91%

+16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-19.91%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-34.24%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.07%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-8.16%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.41%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и VYM

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYG.LVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.53%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

7.84%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

10.75%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

14.22%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

17.09%

-10.30%

Сравнение комиссий IHYG.L и VYM

IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и VYM

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VYM в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.18%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

IHYG.L and VYM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for IHYG.L.

IHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while VYM is Dividend. IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IHYG.L and 0.04% for VYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор