PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYG.L с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYG.L с USD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) is European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, IHYG.L returned 3.09%/yr vs -0.25%/yr for USD=X. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYG.L торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у USD=X с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции IHYG.L превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 3.09% против -0.25% соответственно.

IHYG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.99%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.59%
10 лет*
3.09%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.84%
6 месяцев
0.90%
1 год
-1.05%
3 года*
-2.31%
5 лет*
1.09%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYG.L и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		0.54%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.70%-3.57%4.81%
USD=X
USD Cash		1.84%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%

Correlation

The correlation between IHYG.L and USD=X is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2010 г.

-0.08

The correlation between IHYG.L and USD=X shifts across timeframes, from -0.22 (5 years) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

USD Cash

Часто сравнивают с IHYG.L:
IHYG.L с IEAC.ASIHYG.L с XHYA.DEIHYG.L с XAT1.DEIHYG.L с GLDIHYG.L с SDHA.LIHYG.L с YIEL.LIHYG.L с XHYG.L
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

IHYG.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYG.LUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.15

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-0.16

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.18

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

-0.39

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYG.L vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYG.LUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.15

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.10

+0.54

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и USD=X

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYG.LUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-20.32%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-5.33%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-15.23%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-20.32%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-20.32%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-16.81%

+16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-9.48%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.89%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и USD=X

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 0.94%, в то время как у USD Cash (USD=X) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYG.LUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.33%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

4.59%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

5.45%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

6.44%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

6.20%

+0.59%

Часто задаваемые вопросы

IHYG.L and USD=X have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор