Сравнение IHYG.L с MLPD.L
IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHYG.L returned 3.09%/yr vs 6.84%/yr for MLPD.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IHYG.L и MLPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHYG.L торгуется в EUR, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции IHYG.L уступали акциям MLPD.L по среднегодовой доходности: 3.09% против 6.84% соответственно.
IHYG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.09%
MLPD.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам IHYG.L и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.54% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.70% | -3.57% | 4.81% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 21.02% | -9.81% | 30.62% | 16.11% | 39.99% | 47.14% | -37.04% | 9.64% | -10.92% | -19.89% |
Correlation
The correlation between IHYG.L and MLPD.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.28 |
The correlation between IHYG.L and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IHYG.L и MLPD.L
Секторы
IHYG.L
MLPD.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IHYG.L
MLPD.L
-
Сырьевые материалы
IHYG.L
-
MLPD.L
-
Коммуникационные услуги
IHYG.L
-
MLPD.L
-
Потребительский циклический сектор
IHYG.L
-
MLPD.L
-
Потребительский защитный сектор
IHYG.L
-
MLPD.L
-
Энергетика
IHYG.L
-
MLPD.L
Здравоохранение
IHYG.L
-
MLPD.L
-
Промышленность
IHYG.L
-
MLPD.L
Недвижимость
IHYG.L
-
MLPD.L
-
Технологии
IHYG.L
-
MLPD.L
-
Коммунальные услуги
IHYG.L
-
MLPD.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYG.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
IHYG.L
MLPD.L
Сравнение IHYG.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYG.L | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 3.19 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYG.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.15 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IHYG.L и MLPD.L
Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и MLPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYG.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -79.38% | +53.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.76% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -22.59% | +18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -22.59% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -76.44% | +50.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.55% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -23.12% | +21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 4.44% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYG.L и MLPD.L
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 0.94%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYG.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 5.09% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 12.18% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 15.88% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 20.77% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 28.84% | -22.05% |
Сравнение комиссий IHYG.L и MLPD.L
И IHYG.L, и MLPD.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYG.L и MLPD.L
Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.18% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Часто задаваемые вопросы
IHYG.L and MLPD.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHYG.L and MLPD.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
IHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while MLPD.L is Energy Equities. IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и MLPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор