Сравнение IHYG.L с JEPI
IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. IHYG.L is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, IHYG.L returned 2.59%/yr vs 8.46%/yr for JEPI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности IHYG.L и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHYG.L торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.89%.
IHYG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.09%
JEPI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHYG.L и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.54% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 12.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Correlation
The correlation between IHYG.L and JEPI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов IHYG.L и JEPI
Секторы
IHYG.L
JEPI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IHYG.L
JEPI
Сырьевые материалы
IHYG.L
-
JEPI
Коммуникационные услуги
IHYG.L
-
JEPI
Потребительский циклический сектор
IHYG.L
-
JEPI
Потребительский защитный сектор
IHYG.L
-
JEPI
Энергетика
IHYG.L
-
JEPI
Здравоохранение
IHYG.L
-
JEPI
Промышленность
IHYG.L
-
JEPI
Недвижимость
IHYG.L
-
JEPI
Технологии
IHYG.L
-
JEPI
Коммунальные услуги
IHYG.L
-
JEPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYG.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск
IHYG.L
JEPI
Сравнение IHYG.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYG.L | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 2.85 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYG.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.65 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IHYG.L и JEPI
Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYG.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -19.13% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -5.26% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -19.13% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -19.13% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -6.45% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.69% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.01% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYG.L и JEPI
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 0.94%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYG.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 2.04% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 6.49% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 8.92% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 12.14% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 11.83% | -5.04% |
Сравнение комиссий IHYG.L и JEPI
IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYG.L и JEPI
Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности JEPI в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.18% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.28% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHYG.L and JEPI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IHYG.L.
IHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for IHYG.L and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор