PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYG.L с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHYG.L с JAAAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both funds - IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, IHYG.L returned 3.09%/yr vs 4.01%/yr for JAAAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYG.L торгуется в EUR, в то время как JAAAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAAAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции IHYG.L уступали акциям JAAAX по среднегодовой доходности: 3.09% против 4.01% соответственно.

IHYG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.99%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.59%
10 лет*
3.09%

JAAAX

1 день
0.06%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.13%
1 год
9.17%
3 года*
4.46%
5 лет*
5.32%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYG.L и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		0.54%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.70%-3.57%4.81%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		7.60%-6.42%13.63%2.68%2.89%12.61%-4.24%11.42%0.42%-6.94%

Correlation

The correlation between IHYG.L and JAAAX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2010 г.

0.10

The correlation between IHYG.L and JAAAX shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с IHYG.L:
IHYG.L с IEAC.ASIHYG.L с XHYA.DEIHYG.L с XAT1.DEIHYG.L с GLDIHYG.L с SDHA.LIHYG.L с YIEL.LIHYG.L с XHYG.L
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS

Доходность на риск

IHYG.L vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYG.LJAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.65

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.29

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.88

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

8.94

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYG.L vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYG.LJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.65

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и JAAAX

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки JAAAX в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и JAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYG.LJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-13.93%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.51%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-13.91%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-13.91%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-13.91%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.56%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.54%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.10%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и JAAAX

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 0.94%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYG.LJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.07%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.99%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

5.98%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

7.79%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

7.77%

-0.98%

Сравнение комиссий IHYG.L и JAAAX

IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и JAAAX

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности JAAAX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.18%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.45%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Часто задаваемые вопросы

IHYG.L and JAAAX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и JAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор