PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYG.L с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHYG.L с IWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHYG.L returned 3.09%/yr vs 10.42%/yr for IWM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYG.L торгуется в EUR, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции IHYG.L уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.09% против 10.42% соответственно.

IHYG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.99%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.59%
10 лет*
3.09%

IWM

1 день
0.00%
1 месяц
1.39%
С начала года
16.87%
6 месяцев
13.99%
1 год
32.86%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYG.L и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		0.54%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.70%-3.57%4.81%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.75%-0.71%18.74%13.32%-15.56%23.10%10.14%28.22%-6.95%0.50%

Correlation

The correlation between IHYG.L and IWM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2010 г.

0.31

Сравнение распределения секторов IHYG.L и IWM

Секторы
IHYG.L
IWM

Финансовые услуги

100.0%
15.6%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

5.8%

Здравоохранение

-

16.1%

Промышленность

-

17.2%

Недвижимость

-

5.6%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

IHYG.L
100.0%
IWM
15.6%

Сырьевые материалы

IHYG.L

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

IHYG.L

-

IWM
2.1%

Потребительский циклический сектор

IHYG.L

-

IWM
7.9%

Потребительский защитный сектор

IHYG.L

-

IWM
2.1%

Энергетика

IHYG.L

-

IWM
5.8%

Здравоохранение

IHYG.L

-

IWM
16.1%

Промышленность

IHYG.L

-

IWM
17.2%

Недвижимость

IHYG.L

-

IWM
5.6%

Технологии

IHYG.L

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

IHYG.L

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IHYG.L:
IHYG.L с IEAC.ASIHYG.L с XHYA.DEIHYG.L с XAT1.DEIHYG.L с GLDIHYG.L с SDHA.LIHYG.L с YIEL.LIHYG.L с XHYG.L
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IHYG.L vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYG.LIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.76

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.41

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.76

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

12.05

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYG.L vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYG.LIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и IWM

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYG.LIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-53.43%

+27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-8.77%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-30.91%

+27.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-30.91%

+16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-41.48%

+15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.77%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-10.71%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.74%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и IWM

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 0.94%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYG.LIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

5.57%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

13.06%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

18.83%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

21.91%

-16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

23.18%

-16.39%

Сравнение комиссий IHYG.L и IWM

IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и IWM

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.18%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IHYG.L and IWM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for IHYG.L.

IHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.50% for IHYG.L and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор