PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYG.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHYG.L с FWRA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, IHYG.L returned 2.99% vs 24.36% for FWRA.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYG.L торгуется в EUR, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 11.29%.

IHYG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.99%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.59%
10 лет*
3.09%

FWRA.L

1 день
-0.55%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.72%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYG.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		0.54%5.32%5.71%7.36%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.29%7.89%25.83%8.71%

Correlation

The correlation between IHYG.L and FWRA.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.56

The correlation between IHYG.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHYG.L и FWRA.L

Секторы
IHYG.L
FWRA.L

Финансовые услуги

100.0%
16.4%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

11.0%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

IHYG.L
100.0%
FWRA.L
16.4%

Сырьевые материалы

IHYG.L

-

FWRA.L
3.9%

Коммуникационные услуги

IHYG.L

-

FWRA.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

IHYG.L

-

FWRA.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

IHYG.L

-

FWRA.L
5.0%

Энергетика

IHYG.L

-

FWRA.L
4.3%

Здравоохранение

IHYG.L

-

FWRA.L
7.6%

Промышленность

IHYG.L

-

FWRA.L
11.0%

Недвижимость

IHYG.L

-

FWRA.L
1.9%

Технологии

IHYG.L

-

FWRA.L
29.1%

Коммунальные услуги

IHYG.L

-

FWRA.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с IHYG.L:
IHYG.L с IEAC.ASIHYG.L с XHYA.DEIHYG.L с XAT1.DEIHYG.L с GLDIHYG.L с SDHA.LIHYG.L с YIEL.LIHYG.L с XHYG.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

IHYG.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYG.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.96

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.82

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.81

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

14.46

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYG.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FWRA.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYG.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.96

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.33

-0.69

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и FWRA.L

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYG.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-19.97%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-6.39%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.94%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.51%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.68%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и FWRA.L

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 0.94%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYG.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

3.44%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

9.38%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

12.46%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

13.78%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

13.78%

-6.99%

Сравнение комиссий IHYG.L и FWRA.L

IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и FWRA.L

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.18%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%

Часто задаваемые вопросы

IHYG.L and FWRA.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IHYG.L.

IHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while FWRA.L is Global Equities. IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IHYG.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор