PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYG.L с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHYG.L с DGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHYG.L returned 3.09%/yr vs 12.98%/yr for DGRO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYG.L торгуется в EUR, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции IHYG.L уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.09% против 12.98% соответственно.

IHYG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.99%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.59%
10 лет*
3.09%

DGRO

1 день
-0.41%
1 месяц
4.91%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.25%
1 год
20.42%
3 года*
13.94%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYG.L и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		0.54%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.70%-3.57%4.81%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		10.47%1.96%24.32%7.16%-2.20%36.12%0.47%32.80%2.20%7.88%

Correlation

The correlation between IHYG.L and DGRO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.30

Сравнение распределения секторов IHYG.L и DGRO

Секторы
IHYG.L
DGRO

Финансовые услуги

100.0%
21.2%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Финансовые услуги

IHYG.L
100.0%
DGRO
21.2%

Сырьевые материалы

IHYG.L

-

DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

IHYG.L

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

IHYG.L

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

IHYG.L

-

DGRO
11.5%

Энергетика

IHYG.L

-

DGRO
5.6%

Здравоохранение

IHYG.L

-

DGRO
16.4%

Промышленность

IHYG.L

-

DGRO
10.8%

Недвижимость

IHYG.L

-

DGRO

-

Технологии

IHYG.L

-

DGRO
19.4%

Коммунальные услуги

IHYG.L

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IHYG.L:
IHYG.L с IEAC.ASIHYG.L с XHYA.DEIHYG.L с XAT1.DEIHYG.L с GLDIHYG.L с SDHA.LIHYG.L с YIEL.LIHYG.L с XHYG.L
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IHYG.L vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYG.LDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.05

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.77

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.96

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

13.95

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYG.L vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYG.LDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.05

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и DGRO

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки DGRO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYG.LDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-34.35%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-5.18%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-19.19%

+15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-19.19%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-34.35%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.41%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.31%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.47%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и DGRO

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 0.94%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYG.LDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.31%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

7.27%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

10.04%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

13.94%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

17.32%

-10.53%

Сравнение комиссий IHYG.L и DGRO

IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и DGRO

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.18%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%

Часто задаваемые вопросы

IHYG.L and DGRO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for IHYG.L.

IHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.50% for IHYG.L and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор