PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с DNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с DNL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WisdomTree - IHDG tracks the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index while DNL tracks the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHDG returned 10.27%/yr vs 9.11%/yr for DNL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у DNL с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции DNL по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.11% соответственно.

IHDG

1 день
0.41%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.98%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.03%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.27%

DNL

1 день
1.22%
1 месяц
-1.29%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.46%
1 год
15.54%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и DNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		4.98%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		8.34%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%

Correlation

The correlation between IHDG and DNL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.81

The correlation between IHDG and DNL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и DNL

Секторы
IHDG
DNL

Промышленность

19.7%
16.3%

Потребительский циклический сектор

19.3%
18.5%

Финансовые услуги

15.2%
4.0%

Здравоохранение

9.4%
10.6%

Технологии

7.8%
33.0%

Сырьевые материалы

5.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.2%

Энергетика

3.7%
6.5%

Коммунальные услуги

0.8%
0.5%

Недвижимость

0.3%

-

Промышленность

IHDG
19.7%
DNL
16.3%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.3%
DNL
18.5%

Финансовые услуги

IHDG
15.2%
DNL
4.0%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
DNL
10.6%

Технологии

IHDG
7.8%
DNL
33.0%

Сырьевые материалы

IHDG
5.4%
DNL
3.2%

Коммуникационные услуги

IHDG
4.5%
DNL
6.2%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
DNL
1.2%

Энергетика

IHDG
3.7%
DNL
6.5%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
DNL
0.5%

Недвижимость

IHDG
0.3%
DNL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus

Доходность на риск

IHDG vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGDNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.85

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.29

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.26

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

4.48

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNL равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGDNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.85

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.20

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IHDG и DNL

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и DNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGDNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-44.53%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.42%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-20.15%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-34.85%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-34.85%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.86%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-10.16%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.48%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и DNL

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 3.83%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGDNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

6.56%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

15.60%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

18.42%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

18.31%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

18.70%

-2.92%

Сравнение комиссий IHDG и DNL

И IHDG, и DNL имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и DNL

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности DNL в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.69%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.83%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and DNL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (6.56%) compared to IHDG (3.83%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs DNL's -44.53%.

On 10-year performance, IHDG leads with 10.27% vs 9.11% for DNL. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, IHDG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHDG has performed better with a 10.27% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHDG and DNL have the same expense ratio: 0.58% per year.

IHDG has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.69% for DNL.

IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index.

IHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и DNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор