Сравнение IGV с WMT
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 16.44%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGV и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 16.44% против 19.62% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам IGV и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between IGV and WMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between IGV and WMT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. WMT — Ранг доходности на риск
IGV
WMT
Сравнение IGV c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.53 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 5.02 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.02 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.04 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.91 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IGV и WMT
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -77.14% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -15.75% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -21.93% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -25.74% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -25.74% | -20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -10.71% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -14.63% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 4.79% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и WMT
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 10.26% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 18.59% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 23.72% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 21.68% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 21.73% | +4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и WMT
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and WMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.20%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор