PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGV и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 16.44% против 19.62% соответственно.


IGV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.94%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-9.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.60%
10 лет*
16.44%

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и WMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
-9.50%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
WMT
Walmart Inc.
7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between IGV and WMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.32

The correlation between IGV and WMT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Walmart Inc.

Доходность на риск

IGV vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина

WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGVWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.53

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

5.02

-5.58

IGV vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGVWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.02

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.04

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IGV и WMT

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и WMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGVWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-77.14%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-15.75%

-20.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-21.93%

-14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-25.74%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-25.74%

-20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.80%

-10.71%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-14.63%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

4.79%

+12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и WMT

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGVWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

10.26%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

18.59%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

23.72%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

21.68%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

21.73%

+4.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и WMT

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
WMT
Walmart Inc.
0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы


IGV and WMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.20%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор