PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с VWO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.44%/yr vs 8.60%/yr for VWO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGV charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности IGV и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 16.44% против 8.60% соответственно.

IGV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.94%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-9.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.60%
10 лет*
16.44%

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-9.50%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between IGV and VWO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.60

Over the past year, the correlation between IGV and VWO has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGV и VWO

Секторы
IGV
VWO

Технологии

89.2%
29.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.1%

Финансовые услуги

1.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

0.3%
10.7%

Промышленность

0.2%
8.0%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

4.6%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

IGV
89.2%
VWO
29.6%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
VWO
7.1%

Финансовые услуги

IGV
1.8%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
VWO
10.7%

Промышленность

IGV
0.2%
VWO
8.0%

Сырьевые материалы

IGV

-

VWO
8.0%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

VWO
3.7%

Энергетика

IGV

-

VWO
4.6%

Здравоохранение

IGV

-

VWO
3.9%

Недвижимость

IGV

-

VWO
2.2%

Коммунальные услуги

IGV

-

VWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

IGV vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.49

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.08

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.18

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

7.79

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.49

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.26

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IGV и VWO

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-67.68%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-11.17%

-25.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-17.37%

-19.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-32.60%

-13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-36.39%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.80%

-4.67%

-14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-15.81%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

3.12%

+14.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и VWO

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

6.29%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

13.80%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

16.37%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

17.45%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

19.23%

+7.15%

Сравнение комиссий IGV и VWO

IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и VWO

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

IGV and VWO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.20%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.44% vs 8.60% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.44% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

VWO has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор