Сравнение IGV с V
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 16.44%/yr vs 15.64%/yr for V. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IGV и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGV имеют среднегодовую доходность 16.44%, а акции V немного отстают с 15.64%.
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам IGV и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between IGV and V is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between IGV and V has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. V — Ранг доходности на риск
IGV
V
Сравнение IGV c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.64 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.18 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IGV и V
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -51.90% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -20.38% | -16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -20.38% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -28.60% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -36.36% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -13.69% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -8.26% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 11.03% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и V
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 5.74% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 17.50% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 22.32% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 22.80% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 24.47% | +1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и V
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and V have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.20%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs V's -51.90%.
IGV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор