Сравнение IGV с KO
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 16.44%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGV и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 16.44% против 8.99% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам IGV и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between IGV and KO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between IGV and KO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. KO — Ранг доходности на риск
IGV
KO
Сравнение IGV c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.87 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 3.66 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.90 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.67 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IGV и KO
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -68.23% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -7.89% | -28.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -16.26% | -20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -17.27% | -28.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -36.99% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -2.91% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -16.09% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 4.03% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и KO
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 5.81% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 12.37% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 16.37% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 16.10% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 18.21% | +8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и KO
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and KO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.20%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор