PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с JNJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 16.44%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGV и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 16.44% против 10.06% соответственно.

IGV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.94%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-9.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.60%
10 лет*
16.44%

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-9.50%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between IGV and JNJ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.30

The correlation between IGV and JNJ shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

IGV vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
3.19

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
4.65

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.57

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

4.91

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

14.52

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

3.19

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IGV и JNJ

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-50.67%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-10.96%

-25.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-15.95%

-20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-18.41%

-27.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-27.37%

-18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.80%

-6.06%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-11.88%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

3.70%

+13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и JNJ

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

5.80%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

12.41%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

16.87%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

16.87%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

18.47%

+7.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и JNJ

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

IGV and JNJ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.20%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор