PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с IYK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.44%/yr vs 8.94%/yr for IYK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGV charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности IGV и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции IYK по среднегодовой доходности: 16.44% против 8.94% соответственно.

IGV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.94%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-9.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.60%
10 лет*
16.44%

IYK

1 день
-0.72%
1 месяц
0.07%
С начала года
7.14%
6 месяцев
8.83%
1 год
3.86%
3 года*
5.38%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-9.50%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		7.14%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between IGV and IYK is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.51

The correlation between IGV and IYK shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGV и IYK

Секторы
IGV
IYK

Технологии

89.2%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.5%

Промышленность

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

84.9%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.2%
IYK

-

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
IYK

-

Финансовые услуги

IGV
1.8%
IYK

-

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
IYK
1.5%

Промышленность

IGV
0.2%
IYK
0.1%

Сырьевые материалы

IGV

-

IYK
2.7%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

IYK
84.9%

Энергетика

IGV

-

IYK

-

Здравоохранение

IGV

-

IYK
10.9%

Недвижимость

IGV

-

IYK

-

Коммунальные услуги

IGV

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH

Доходность на риск

IGV vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.31

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.53

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.36

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

0.76

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа IYK равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IGV и IYK

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-42.64%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-10.68%

-25.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-12.14%

-24.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-15.05%

-30.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-33.19%

-12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.80%

-7.65%

-11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-5.07%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

5.09%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и IYK

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

4.28%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

9.54%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

12.38%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

13.02%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

15.52%

+10.86%

Сравнение комиссий IGV и IYK

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и IYK

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.65%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IGV and IYK have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.20%) compared to IYK (4.28%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.44% vs 8.94% for IYK. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.44% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while IYK is Consumer Staples Equities. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.42% for IYK.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор