Сравнение IGV с HOOD
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IGV returned 13.14%/yr vs 108.29%/yr for HOOD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IGV и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -9.50%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -24.81%.
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | -1.76% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
Correlation
The correlation between IGV and HOOD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between IGV and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. HOOD — Ранг доходности на риск
IGV
HOOD
Сравнение IGV c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.24 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.44 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.20 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IGV и HOOD
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -90.21% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -57.26% | +20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -57.26% | +20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -44.22% | +25.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -60.95% | +46.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 31.25% | -13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и HOOD
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 12.20%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 22.93% | -10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 50.49% | -25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 69.17% | -41.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 74.04% | -46.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 74.04% | -47.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и HOOD
Ни IGV, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and HOOD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (22.93%) compared to IGV (12.20%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор