Сравнение IGV с GOOG
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 16.44%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IGV и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 16.44% против 26.05% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам IGV и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between IGV and GOOG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between IGV and GOOG has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. GOOG — Ранг доходности на риск
IGV
GOOG
Сравнение IGV c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.61 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.20 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 18.68 | -19.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 3.76 | -4.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок IGV и GOOG
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -44.60% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -20.75% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -29.35% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -44.60% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -44.60% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -9.44% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -8.89% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 5.77% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и GOOG
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 8.43% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 20.50% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 28.74% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 31.14% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 29.02% | -2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и GOOG
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and GOOG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.20%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор