Сравнение IGV с AVGO
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 16.44%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IGV и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 16.44% против 41.32% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам IGV и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between IGV and AVGO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between IGV and AVGO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. AVGO — Ранг доходности на риск
IGV
AVGO
Сравнение IGV c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.17 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 5.16 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.38 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.32 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.09 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок IGV и AVGO
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -48.30% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -28.67% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -41.15% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -41.15% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -48.30% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -17.64% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -7.97% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 12.03% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и AVGO
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 12.20%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 20.09% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 34.69% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 45.31% | -17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 43.31% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 39.48% | -13.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и AVGO
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and AVGO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to IGV (12.20%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор