Сравнение IGV с ABBV
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while ABBV (AbbVie Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 16.44%/yr vs 18.63%/yr for ABBV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGV и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 16.44% против 18.63% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам IGV и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between IGV and ABBV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between IGV and ABBV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. ABBV — Ранг доходности на риск
IGV
ABBV
Сравнение IGV c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.24 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2.77 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.88 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.82 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IGV и ABBV
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -45.09% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -17.32% | -19.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -20.74% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -21.92% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -45.09% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -6.55% | -12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -10.72% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 7.72% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и ABBV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 6.39% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 17.89% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 24.33% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 22.91% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 25.74% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и ABBV
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and ABBV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.20%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор