Сравнение IGSB с FMDE
IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. IGSB is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, IGSB returned 4.70% vs 17.86% for FMDE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IGSB charges 0.06%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и FMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 8.21%.
IGSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 2.71%
FMDE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGSB и FMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.52% | 6.96% | 4.97% | 2.63% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 8.21% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
Correlation
The correlation between IGSB and FMDE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSB vs. FMDE — Ранг доходности на риск
IGSB
FMDE
Сравнение IGSB c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | FMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.15 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 8.49 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.31 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.28 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и FMDE
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и FMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSB | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -21.10% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -8.33% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.19% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -2.64% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.11% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и FMDE
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSB | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 3.52% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 10.03% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 13.75% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 16.15% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 16.15% | -12.68% |
Сравнение комиссий IGSB и FMDE
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и FMDE
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FMDE в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.13% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.59% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
IGSB and FMDE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDE has higher volatility (3.52%) compared to IGSB (0.61%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs FMDE's -21.10%.
On 1-year performance, FMDE leads with 17.86% vs 4.70% for IGSB. On fees, IGSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IGSB has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 17.86% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.
IGSB has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.13% for FMDE.
IGSB is categorized as Corporate Bonds, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for IGSB and 0.23% for FMDE.
IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGSB и FMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор