PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с XLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 24.50%/yr vs 12.79%/yr for XLF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGM charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности IGM и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 24.50% против 12.79% соответственно.

IGM

1 день
1.82%
1 месяц
3.30%
С начала года
23.52%
6 месяцев
19.92%
1 год
50.26%
3 года*
36.62%
5 лет*
20.46%
10 лет*
24.50%

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.52%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between IGM and XLF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2001 г.

0.62

Over the past year, the correlation between IGM and XLF has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGM и XLF

Секторы
IGM
XLF

Технологии

82.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

16.8%

-

Финансовые услуги

0.2%
98.0%

Промышленность

0.2%
0.2%

Энергетика

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
82.8%
XLF
1.8%

Коммуникационные услуги

IGM
16.8%
XLF

-

Финансовые услуги

IGM
0.2%
XLF
98.0%

Промышленность

IGM
0.2%
XLF
0.2%

Энергетика

IGM
0.1%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

IGM
0.1%
XLF

-

Сырьевые материалы

IGM

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

IGM

-

XLF

-

Здравоохранение

IGM

-

XLF

-

Недвижимость

IGM

-

XLF

-

Коммунальные услуги

IGM

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

IGM vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.20

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.37

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.20

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

0.51

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.20

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.58

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.21

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IGM и XLF

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-82.69%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-14.79%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-15.54%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-25.81%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-42.86%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-7.38%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-20.02%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.71%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и XLF

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

4.20%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

11.18%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

14.61%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

18.66%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

22.18%

+2.45%

Сравнение комиссий IGM и XLF

IGM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и XLF

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IGM and XLF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (9.40%) compared to XLF (4.20%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, IGM leads with 24.50% vs 12.79% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 24.50% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.13% for IGM.

IGM is categorized as Technology Equities, while XLF is Financials Equities. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.08% for XLF.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор